有色金属价格波动预警仿真研究

【摘要】摘要：随着经济迅猛发展,我国已成为世界有色金属生产、消费大国。有色金属作为重要的基础原材料产业,其价格的剧烈波动不仅能产生极大的市场不确定性,导致生产者、消费者以及其他利益相关者面临巨大的市场风险,也将严重影响中国整体经济的平稳态势。对于有色金属行业来说,有色金属价格波动通过在上下游行业和国民经济各部门的传导,会给有色金属工业带来了极大的困难和挑战,也严重影响和约束了行业的稳定与发展。对使用有色金属作为原料的企业来说,有色金属价格波动具有显著不良影响,因为价格波动可以转化为原材料成本的波动,波动的原材料成本会削弱企业的盈利能力,限制原材料的选择决策。因此,为了应对不良的价格波动,企业、行业整体甚至国家提前收集价格波动信息,预警价格波动,控制价格波动风险,具有重要的现实意义。在这一背景下,本文试图寻找有色金属价格波动的根源,运用系统动力学对铜价波动进行预警仿真,主要工作如下：本文以铜为例,深入分析研究有色金属的关键性因素,并进一步收集了大量的与铜价以及铜产品上下游行业相关的经济指标,筛选出铜价波动预警初选指标。然后运用时差相关分析构成铜价波动的先行指标、一致指标和滞后指标,并采用主成分分析法,得到先行指标的三个主成分为：进出口价格因子、投机与原材料因子和建筑材料价格因子；一致指标的三个主成分分别为：工业品出厂价格因子、成本与产量因子和出口因子消费；滞后指标的两个主成分为：需求因子和废铜进口因子。最后在此基础上,计算得出铜价波动预警的先行致综合指数、一致综合指数和滞后综合指数,并分别比较先行、一致和滞后综合指数与铜价波动趋势,预警铜价波动风险。将系统动力学方法引入到对有色金属价格的波动行为的研究中,分析铜价波动各影响因素的因果反馈关系,绘制系统因果回路图,通过系统的价格模块、需求模块、成本模块、产能利用率模块和库存模块分析铜价波动动力学结构,构建系统流图,并设置参数,仿真我国铜价波动趋势,通过比较1996年至2012年模拟铜价和历史价格,检验模型的可靠性。对铜价波动进行情景模式仿真,分别从市场结构、经济周期、投机影响、突发事件和产业政策五个方面的不同情景模式下,首先验证历史时期不同情景下的铜价波动趋势,以及价格波动的影响程度和影响路径,再以2014年为变化起始时间,分别分析不同情景变化时2014年至2020年价格变化趋势,结果表明,在垄断性市场结构下,产量受到生产商控制,价格更易大幅波动；经济周期对铜价影响具有滞后效应,处于宏观经济上行周期时模拟价格高于基准水平,宏观经济处于下行周期时模拟价格低于基准水平,并且经济上行周期对价格的影响大于经济下行周期；对于投机因素的分析,持仓量增加时,模拟价格上涨,持仓量减少时,模拟价格下跌；对突发事件,不同影响程度的突发事件,对价格的影响时间以及影响幅度不同；对于产业政策的模拟仿真,表明合理的产业政策有利于稳定价格。
【作者】陈芳；
【导师】黄健柏；
【作者基本信息】中南大学，管理科学与工程，2013，博士
【副题名】以铜为例
【关键词】有色金属；价格波动预警；系统动力学；情景仿真；

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